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量化交易占A股半壁江山?这种说法言过其实

2021-09-06 21:33:09 作者:这才是战争 浏览次数:92 字号: T T T

投资研报

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9月6日,A股大涨,市场轮动持续加速。事实上,成交量放大并破万亿、板块轮动飞快是今年市场的主要特征,这也和主导市场的资金力量息息相关。如果说2019年主导市场的资金是外资,2020年就是公募基金,而2021年则是量化指数增强型产品。

投资圈日前还被一则“量化交易贡献了A股一半的交易量”的消息刷屏,这让不少投资人恐慌,甚至有人指出量化是“AI收割机”,主观投资会被收割。同时,市场也一度担心,“放量滞涨”会否是即将下跌的标志。例如上周三一天成交量达到1.7万亿,达到2015年的水平,但是指数并没有出现明显上涨,上周上证综指虽然上涨了1.69%,但是创业板指却下跌了4.76%。历史上看,这种放量滞涨在很多技术派看来是高位换手,是即将要下跌的标志。

不过,接受第一财经采访的多数从事量化和基本面投资的机构普遍认为,量化交易占比并没有传闻中的50%,大概仅20%~25%。但量化主导的格局的确为市场带来很多结构变化,例如单一板块被公募持续“抱团抱上天”的情况也可能弱化。

“量化恐慌”言过其实

今年以来,由于中小市值股景气度提升等原因,机构发行了大量指数增强型产品,而它们通过程序化交易来获取阿尔法,大量的程序化交易和T0策略增加了换手率和成交量。

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