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国君金工 | 天然气期货的高频交易模式是怎样的

2021-06-11 07:41:55 作者:东方时尚界 浏览次数:94 字号: T T T

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分析工具方面:信号处理工具用于提取交易数据中的明显的交易模式,如非均匀傅立叶变化、Lomb-Scargle谱分析。非均匀傅立叶变化是更有效的提取工具。

交易模式方面:交易中高频贸易普遍兴起,相对强度不断提升,频谱图高频成分相对强度持续增加。所有交易中每天一次的低频交易峰值最为突出。

算法交易方面:算法交易存在依据明显,频谱图中每分钟一次的交易,峰值突出,相对强度逐年提升。大量交易发生在每分钟的前几秒,尤其是第一秒,该规律正逐年增强。

观察本文结论,我们发现天然气期货市场中存在大规模的高频交易,算法交易盛行。广泛的算法交易存在本身很可能影响了市场行为,这可能放大了市场的波动性,使得市场对级联事件的反应更加快速、剧烈。

>>以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告《天然气期货的高频交易模式是怎样的》,具体分析内容请详见完整版报告。

报告名称:《天然气期货的高频交易模式是怎样的》

发布时间:2021年6月10日

发布机构:国泰君安证券研究所

报告分析师:

陈奥林(国君金工) 证书编号S0880516100001

刘昺轶(国君金工) 证书编号S0880520050001

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