您当前的位置:首页 > 财经 > 财富商机 > 【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权....
投稿

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

2020-11-16 13:25:43 作者:财经微视界 浏览次数:3 字号: T T T

林晓明S0570516010001

SFC No. BPY421 研究员

李聪S0570519080001研究员

韩晳S0570118090078研究员

王佳星S0570119090074联系人

报告发布时间:2020年11月15日

摘要

上周期权主要标的价格均下跌,成交量大部分上升

上周上证50ETF收于3.388元/份,下跌0.59%,日均成交量4.00亿份,与前一周相比下降4.41%,ETF份额减少1.86%。上交所沪深300ETF收于4.920元/份,下跌0.63%,日均成交量4.14亿份,与前一周相比上升26.78%,ETF份额增加5.90%。深交所沪深300ETF收于4.847元/份,下跌0.64%,日均成交量1.62亿份,与前一周相比上升20.66%,ETF份额增加2.63%。沪深300指数收于4856.85点,下跌0.59%,日均成交量与前一周相比上升15.03%。

上周期权成交量上升,期权持仓量上升

上周上证50ETF期权日均成交量195.39万张,较前一周上升18.10%,上证50ETF期权持仓269.60万张,与前一周相比上升13.18%。上交所300ETF期权日均成交量214.47万张,较前一周上升17.53%,上交所300ETF期权持仓211.53万张,与前一周相比上升15.57%。深交所300ETF期权成交量较前一周下降,日均成交量36.12万张,较前一周上升15.61%,深交所300ETF期权持仓45.66万张,与前一周相比上升24.51%。沪深300指数期权日均成交量10.95万张,较前一周上升35.87%,沪深300指数期权持仓14.64万张,与前一周相比上升3.67%。

标的上涨,认购期权大部分下跌,认沽期权大部分下跌

上周上证50ETF期权中,认购期权全部下跌,最小跌幅为2.28%,最大跌幅为75.00%;认沽期权最大涨幅为19.47%,最大跌幅为68.18%。上周上交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为100.00%,最大跌幅为68.46%;认沽期权最大涨幅为5.20%,最大跌幅为61.11%。上周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为0.15%,最大跌幅为80.00%;认沽期权最大涨幅为14.07%,最大跌幅为75.00%。上周沪深300指数期权中,认购期权最大涨幅为11.43%,最大跌幅为93.33%;认沽期权最大涨幅为18.12%,最大跌幅为72.73%。

上周历史波动率持续走低

截至11月13日,上证50ETF20日波动率为14.44%,上交所300ETF20日波动率为15.32%,深交所300ETF20日波动率为15.41%,沪深300指数20日波动率为15.02%。相较于上周,各期权标的历史波动率均大幅上涨,历史波动率持续走低。

上周股指期货期现差情况

截至11月13日,IF当月合约期现差-0.13%,下月合约期现差-0.40%,当季合约期现差-1.18%,下季合约期现差-2.07%。IC当月合约期现差-0.23%,下月合约期现差-1.32%,当季合约期现差-4.18%,下季合约期现差-6.56%。IH当月合约期现差-0.11%,下月合约期现差-0.30%,当季合约期现差-1.01%,下季合约期现差-1.82%。

风险提示:模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。

上周期权标的走势

上周上证50ETF收于3.388元/份,下跌0.59%,日均成交量4.00亿份,与前一周相比下降4.41%,ETF份额减少1.86%。上交所沪深300ETF收于4.920元/份,下跌0.63%,日均成交量4.14亿份,与前一周相比上升26.78%,ETF份额增加5.90%。深交所沪深300ETF收于4.847元/份,下跌0.64%,日均成交量1.62亿份,与前一周相比上升20.66%,ETF份额增加2.63%。沪深300指数收于4856.85点,下跌0.59%,日均成交量与前一周相比上升15.03%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

期权市场行情

上证50ETF期权行情

上周上证50ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量195.39万张,较前一周上升18.10%,认购期权日均成交量114.40万张,上升21.86%,认沽期权日均成交量81.00万张,上升13.18%。上周期权持仓量上升。截至11月13日,期权持仓269.60万张,与前一周相比上升11.83%,认购期权持仓153.50万张,上升16.28%,认沽期权持仓116.10万张,上升6.44%。期权成交量P/C比为0.84,与前一周相比上升22.38%,持仓量P/C比为0.76,与前一周相比下降8.46%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

上交所沪深300ETF期权行情

上周上交所300ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量214.47万张,较前一周上升17.53%,认购期权日均成交量121.83万张,上升21.94%,认沽期权日均成交量92.64万张,上升12.19%。上周期权持仓量上升。截至11月13日,期权持仓211.53万张,与前一周相比上升15.57%,认购期权持仓114.22万张,上升25.45%,认沽期权持仓97.31万张,上升5.78%。期权成交量P/C比为0.87,与前一周相比上升4.03%,持仓量P/C比为0.85,与前一周相比下降15.68%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

深交所沪深300ETF期权行情

上周深交所300ETF期权成交量较前一周下降,日均成交量32.67万张,较前一周下降32.81%,认购期权日均成交量17.86万张,下降29.29%,认沽期权日均成交量14.81万张,下降36.62%。上周期权持仓量上升。截至7月31日,期权持仓51.88万张,与前一周相比上升20.86%,认购期权持仓25.59万张,上升26.14%,认沽期权持仓26.29万张,上升16.13%。期权成交量P/C比为0.74,与前一周相比下降41.64%,持仓量P/C比为1.03,与前一周相比下降7.93%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

沪深300指数期权行情

上周沪深300指数期权成交量较前一周上升,日均成交量10.95万张,较前一周上升35.87%,认购期权日均成交量6.59万张,上升43.72%,认沽期权日均成交量4.36万张,上升25.51%。上周期权持仓量上升。截至11月13日,期权持仓14.64万张,与前一周相比上升3.67%,认购期权持仓8.04万张,上升5.73%,认沽期权持仓6.60万张,上升1.26%。期权成交量P/C比为0.73,与前一周相比下降4.21%,持仓量P/C比为0.82,与前一周相比下降4.23%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

期权合约分析

上证50ETF期权合约分析

上周上证50ETF期权中,认购期权全部下跌,最小跌幅为2.28%,最大跌幅为75.00%;认沽期权最大涨幅为19.47%,最大跌幅为68.18%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

上交所沪深300ETF期权合约分析

上周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为0.15%,最大跌幅为80.00%;认沽期权最大涨幅为14.07%,最大跌幅为75.00%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

深交所沪深300ETF期权合约分析

上周深交所300ETF期权中,认购期权全部上涨,最大涨幅为100.24%,最小涨幅为10.12%;认沽期权全部下跌,最小跌幅为9.94%,最大跌幅为60.12%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

中金所沪深300指数期权合约分析

上周沪深300指数期权中,认购期权最大涨幅为11.43%,最大跌幅为93.33%;认沽期权最大涨幅为18.12%,最大跌幅为72.73%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

期权标的历史波动率分析

截至11月13日,上证50ETF20日波动率为14.44%,上交所300ETF20日波动率为15.32%,深交所300ETF20日波动率为15.41%,沪深300指数20日波动率为15.02%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

股指期货上周行情以及期现差

股指期货上周行情

上周沪深300指数下跌0.59%,中证500指数上涨0.09%,上证50指数下跌0.62%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

股指期货期现差走势

截至11月13日,IF当月合约期现差-0.13%,下月合约期现差-0.40%,当季合约期现差-1.18%,下季合约期现差-2.07%。IC当月合约期现差-0.23%,下月合约期现差-1.32%,当季合约期现差-4.18%,下季合约期现差-6.56%。IH当月合约期现差-0.11%,下月合约期现差-0.30%,当季合约期现差-1.01%,下季合约期现差-1.82%。

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

风险提示

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动

免责声明与评级说明

【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115

公众平台免责申明

本公众平台不是华泰证券研究所官方订阅平台。相关观点或信息请以华泰证券官方公众平台为准。根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求,本公众号内容仅面向华泰证券客户中的专业投资者,请勿对本公众号内容进行任何形式的转发。若您并非华泰证券客户中的专业投资者,请取消关注本公众号,不再订阅、接收或使用本公众号中的内容。因本公众号难以设置访问权限,若给您造成不便,烦请谅解!本公众号旨在沟通研究信息,交流研究经验,华泰证券不因任何订阅本公众号的行为而将订阅者视为华泰证券的客户。

本公众号研究报告有关内容摘编自已经发布的研究报告的,若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。如需了解详细内容,请具体参见华泰证券所发布的完整版报告。

本公众号内容基于作者认为可靠的、已公开的信息编制,但作者对该等信息的准确性及完整性不作任何保证,也不对证券价格的涨跌或市场走势作确定性判断。本公众号所载的意见、评估及预测仅反映发布当日的观点和判断。在不同时期,华泰证券可能会发出与本公众号所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

在任何情况下,本公众号中的信息或所表述的意见均不构成对客户私人投资建议。订阅人不应单独依靠本订阅号中的信息而取代自身独立的判断,应自主做出投资决策并自行承担投资风险。普通投资者若使用本资料,有可能会因缺乏解读服务而对内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。对依据或者使用本公众号内容所造成的一切后果,华泰证券及作者均不承担任何法律责任。

本公众号版权仅为华泰证券股份有限公司所有,未经公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公众号发布的所有内容的版权。如因侵权行为给华泰证券造成任何直接或间接的损失,华泰证券保留追究一切法律责任的权利。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格,经营许可证编号为:91320000704041011J。

华泰金工深度报告一览

扫二维码 领开户福利!【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20201115海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP

实时·日榜

精彩·周榜

精彩导读
热点推荐
聚焦精彩
焦点·关注 / 今日·看点
更多 商机推荐

Copyright © 2018-2020, 财经新闻网 版权所有 侵权必究. 信息侵权、举报:853029381@qq.com

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 诚聘英才 | 维权举报

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,财经新闻网对此不承担责任.